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Engineering BGM
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Detalles del libro

Presents techniques that originate from practical problems and that address real requirements. This book introduces the standard lognormal flat BGM and then discusses shifted versions of BGM, including stochastic volatility version. It covers topics such as simulation, time slicing, pricing, delta hedging, vega hedging, and callable exotics.
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  • Autor/a Alan Brace
  • ISBN13 9781584889687
  • ISBN10 1584889683
  • Páginas 236
  • Año de Edición 2007
  • Fecha de publicación 01/11/2007
  • Idioma Alemán, Francés
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Engineering BGM (Alemán, Francés)

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