Fantasy West cuenta las aventuras de Mary Jones, una U.S. Marshall que oculta un gran secreto en el año 1881, en un mundo en el que cohabitan humanos con criaturas fantásticas, como orcos, elfos, trolls o dragones. En este primer episodio la protagonista descansa en el Salón de Tombstone, antes de enfrentarse a un atraco al banco por una banda de orcos. Junto a su inseparable amiga, la india Ashra, logra detenerlos y averiguar dónde esconden su botín pero antes de que pueda ir a por él, una huelga en la obra del ferrocarril le obliga a intervenir y a desatar su misterioso poder.